ThyssenKrupp fliegt raus, der Rest bleibt (noch) verschont

Der Kurseinbruch an den Aktienmärkten, der am Freitag begann und zum Wochenstart seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte, hat unser Derivate-Depot schwer getroffen. Im Wochenvergleich ging es um 8,0% nach unten. Das Minus seit dem Jahreswechsel vergrößert sich dadurch auf 21,4%, während die Performance seit dem Start unserer Strategie vor drei Jahren aktuell bei minus 9,9% steht. Eine Bilanz, mit der wir natürlich alles andere als zufrieden sein können.

Bei der Aktien-Momentum-Strategie wäre es durch die Rücksetzer an den Börsen heute Morgen fast zum Zwangsverkauf aller Depotwerte gekommen. Dafür hätte der HDAX als Benchmark gestern Abend mehr als 5% unter seiner 130-Tage-Linie schließen müssen. Intraday war das zeitweise schon der Fall gewesen. Am Ende des Tages lag der Sammelindex dann aber knapp darüber, so dass das große Aufräumen ausblieb und es lediglich zu einer Anpassung kam.

Die war notwendig, da die Aktie von ThyssenKrupp zum entscheidenden Stichtag gestern Abend aus den Top-20 unseres Relative Stärke-Rankings gefallen war. Der vor zwei Wochen eröffnete Long-Trade wurde daher heute Morgen wieder aufgelöst. Der Verkauf bescherte uns ein Minus von 29,9% sowie einen negativen Depotbeitrag von 2,58%. Eine Neuaufnahme blieb im aktuellen Marktumfeld gemäß Regelwerk (HDAX nicht über der 130-Tage-Linie) aus.