Erste Vorsichtsmaßnahmen trotz Wochenplus

Mit einem Wochenplus von 2,4% hat unser Derivate-Depot das Minus der Vorwoche zum Teil wieder wettmachen und die 2021er-Bilanz auf plus 0,3% stellen können. Seit dem Start unserer Strategie im Januar 2019 wurde eine Performance von 13,9% generiert. Die Entwicklung der vergangenen zwei Wochen hat indes dazu geführt, dass wir die Anzahl der Depotwerte verringern mussten.

Wie die meisten Leser wissen, arbeiten wir bei PLATOW Derivate nach einem festen Regelwerk. Dieses beinhaltet auch einen Marktfilter, mit dem unsere Investitionsquote bei der Aktien-Momentum-Strategie gesteuert wird. Neuaufnahmen gibt es bei diesem Depot-Baustein nur dann, wenn der Sammelindex HDAX oberhalb seiner 130-Tage-Linie notiert. Fällt er mehr als 5% unter diesen Gleitenden Durchschnitt, werden zudem alle bestehenden Depotwerte verkauft. Dadurch soll verhindert werden, dass wir bei einem starken und/oder länger anhaltenden Crash zu hohe Verluste einfahren.

Commerzbank und Hugo Boss nehmen Abschied

Zum entscheidenden Stichtag gestern Abend lag der HDAX genau zwischen den beiden entscheidenden Marken, also unterhalb seiner 130-Tage-Linie (blau), aber noch über der „Alles verkaufen“-Marke (rot). Deshalb haben wir heute Morgen ohne die Aufnahme von „Ersatzkandidaten“ diejenigen Positionen veräußert, bei denen die Aktie aus den Top-20 unseres Relative Stärke-Rankings gefallen war. Das war per gestern Abend konkret bei der Commerzbank (Platz 24) und Hugo Boss (Platz 33) der Fall.

Die beiden Long-Trades wurden wie gewohnt zum ersten vom Emittenten ab 9:10 Uhr gestellten Geldkurs ausgebucht. Bei dem Mini Long von Morgan Stanley auf die Commerzbank fiel zwei Wochen nach unserem Einstieg ein Minus von 21,9% oder 1,59% des Kapitals an. Der Turbo Call von HSBC auf Hugo Boss bescherte uns bei einer Haltedauer von insgesamt neun Wochen einen kleinen Verlust von 3,4% oder 0,24% des Kapitals.

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