Hintergründe zur Depotveränderung am 11.01.2021

Wie gestern Mittag über unseren Vorab-Service (kostenlose Anmeldung per E-Mail an derivate@platow.de jederzeit möglich) avisiert, nehmen wir heute Morgen eine Veränderung bei der DAX-Turbo Long-Strategie in unserem Musterdepot vor.

Wie bereits vermutet, ist das Euwax Sentiment am Freitag unter die für uns relevante Marke von minus 4 Punkten gefallen. Konkret steht der Stimmungsindex aktuell bei minus 4,17 Punkten. Da der 2-Tages-Schnitt des Euwax Sentiments gleichzeitig den zweiten Tag in Folge gefallen ist und unser Trend-Indikator ohnehin auf „Long“ steht, haben wir es mit einem doppelten Kaufsignal zu tun, welches uns heute Morgen zum Handeln „zwingt“.

Wie gewohnt eröffnen wir daher zum ersten ab 9:10 Uhr von dem Emittenten gestellten Briefkurs einen ca. zehnfach gehebelten Long-Trade auf den DAX und versehen den Schein mit einem Depotanteil von ca. 25%.

Für alle neuen Lesern zur Information: Die DAX-Strategie ist eindeutig prozyklisch angelegt und darauf ausgerichtet, einen Teil der laufenden Bewegung mitzunehmen. Es geht vor allem darum, das kurzfristig passende Umfeld (hoher Pessimismus der Privatanleger in einem intakten Aufwärtstrend) zu nutzen, um möglichst schnelle Kursgewinne erzielen zu können. Die Haltedauer beträgt im Schnitt ca. drei Börsentage. In vielen Fällen werden die Trades bereits nach einem Tag wieder aufgelöst, vor allem wenn sich die Märkte nicht wie erhofft entwickeln. Läuft der Trade gut und das Marktumfeld bleibt wie gehabt, können die Positionen auch mal ein paar Tage länger im Depot verweilen. Der Ausstieg erfolgt grundsätzlich dann, wenn der 2-Tages-Schnitt des Euwax Sentiments wieder gestiegen ist. Das ist in diesem Fall das einzig maßgebliche Kriterium.

Durch den kurzen Anlagehorizont relativieren sich der hohe Hebel und der große Depotanteil. Deshalb arbeiten wir auch hier ohne einen Stoppkurs. Der größte Verlust seit dem Start unserer Strategie Anfang 2019 beläuft sich bislang auf 40,5% oder 10,1% des Tradingkapitals. Das entspricht auch ungefähr dem höchsten Minus, was wir in den Backtests beobachten konnten. Was natürlich nicht garantiert, dass es nicht irgendwann auch mal noch schlechter laufen kann. Das gilt aber umgekehrt genauso auch auf der anderen Seite, wo die maximalen Gewinne in der Praxis bislang bei 42,4% oder 10,5% des Kapitals und in den Backtests bei 69% oder 17,3% des Kapitals lagen. Unter dem Strich war die Strategie bislang jedenfalls sehr erfolgreich, wenn wirklich jede einzelne Empfehlung auch nachvollzogen wurde.

Konkret ordern wir diesmal einen Open End Turbo Long von HSBC mit einem Basispreis sowie einer Knock-out-Marke bei 12.581,40 Punkten. Die Auswahl des Scheins erfolgte auf Basis eines vorbörslichen DAX-Niveaus von ca. 13980 Punkten. Sollte der DAX bis 9:10 Uhr deutlich steigen oder fallen, verändern sich logischerweise der Preis und damit auch der Hebel des Scheins. Das ist mit Blick auf das kalkulierte Risiko aber ohne Relevanz, weil sich gleichzeitig auch der Depotanteil verändert. Bei einem höheren Hebel (durch einen niedrigeren DAX-Stand und damit einen günstigeren Kaufkurs) sinkt aufgrund der festgelegten Stückzahl folgerichtig die Depotgewichtung.